定义
网格交易是一种量化交易策略，可以帮助用户在一定的价格震荡范围内，根据设定的网格区间进行自动的低买高卖操作。具体来说，网格交易是以一个价格为基础，以等比或等差的方式在上下各价位挂一定数量的买/卖单，在震荡的价格区间内通过高卖低买获利。
手续费率
币币策略机器人执行的币币委单的手续费率，Maker&Taker皆为0.1%
创建模式
网格策略创建有两种方式，一是通过手动设置的创建：根据自己对震荡行情的判断来设置网格参数；二是通过AI智能算法一键生成网格，AI智能算法会结合近期行情和回测数据给出动态的网格策略参数。
最低价
网格策略不会执行低于网格最低价的下单操作。
当设置了触发价格时，不能超过触发价格的400%；当未设置触发价格时，不能超过当前价格的400%。
最高价
网格策略不会执行高于网格最高价的下单操作。
网格类型
等差网格（每相邻两档挂单价格的差值相等，价差 = (最高价 - 最低价) / 网格数量，例如100/140/180/220 USDT）
等比网格（每相邻两档挂单价格的比值相等，价格比例 = (最高价 / 最低价) ^ (1/网格数量) ，例如10/20/40/80 USDT）。
网格数量
网格最高价和最低价之间相邻挂单区间的数量。
精度为0，限制在[2,200]，且不能使得每格净收益率小于等于0。
比如最高价格100U、最低价格1600U、等比网格、网格为4的参数，对应分为100-200、200-400、400-800、800-1600这4个网格。
期望投资额
用户期望投入到网格策略中的资金数量，网格交易的投资金额会从币币账户中隔离出来作为独立仓位，根据既定的策略进行下单委托。创建网格实际使用的资金数量取决于市场行情且可能不等于用户输入的数量。
实际投资额
实际投资额，网格策略仓位创建完成后，实际使用的资产数量，标价币单位。
触发价格
设置了触发价格后，网格策略创建成功后不会马上开始运行，只有当基准币的最新成交价穿越了策略触发价格后，网格才会开始运行。用户请确保网格策略触发时，币币账户用足额投资款可用。
例如策略创建时刻成交价为2333，设置的策略触发价格为2000，那么当最新成交价小于等于2000时，策略才会开始运行；同理，当设置的策略触发价格为3000，那么当最新成交价大于等于3000时，策略才会开始运行。
止盈价格
当基准币的最新成交价上涨到此价格时，策略自动终止并以市价卖出当前策略中所有的基准币。
止盈价格大于最高价，且不能小于当前价。当初始创建网格时设置了触发价，止盈价格不能小于触发价。
止损价格
当基准币的最新成交价下跌到此价格时，策略自动终止并以市价卖出当前策略中所有的基准币。
精度为2，止损价格小于最低价，且不能大于当前价。当初始创建网格时设置了触发价，止盈价格不能大于触发价。
跟随设置
是否允许他人查看此策略的收益情况，并根据此策略进行跟随操作。跟随仓位在终止时会进行清算，其仓位的总收益会按设置的比例进行抽成，转入策略发起人的账户。
策略运行
通过举例的方式模拟策略运行规则，网格参数如下：
交易对：BTC/USDT
创建策略时价格：29600 USDT
最低价：21000 USDT
最高价：43000 USDT
网格类型：等差
网格数量：22
投资额：3300U
策略触发价格：32500 USDT
止盈价格：56000 USDT
止损价格：18000 USDT
跟随设置：不允许别人跟随
第一阶段：策略创建成功，待触发状态。
在BTC/USDT的价格为达到32500 USDT之前，策略不会被触发。未设置触发价格的策略跳过阶段一。
第二阶段：策略被触发，初始建仓挂单。
在BTC/USDT的价格为达到（或超过）32500 USDT时，策略被触发，此时系统将期望投资额在币币账户中锁定。系统会根据策略参数计算出网格内所有买入的挂单价格（分别是21000/22000/23000…40000/41000/42000），然后以这些价格挂上买单，如果市场深度较好，则价格在32500以上的买单均会成交，同时网格策略会在比成交买单价格高一档上挂出卖单，卖单数量为单网格买入量，完成建仓操作。此时，34000/35000/36000/37000/38000/39000/40000/41000/42000/43000价位均挂卖单，21000/22000/23000/24000/25000/26000/27000/28000/29000/30000/31000/32000价位均挂买单。
完成建仓操作后，策略中剩余未冻结(未被策略委单使用)的投资款将解锁，期望投资额-解锁部分就等于实际投资额。
第三阶段：策略运行，补仓和套利。
如果BTC/USDT的价格向下跌破32000，则该位置买单成交（低吸），同时程序自动在33000的位置（32000-33000小网格对应上方位置）挂上卖单，卖单数量为单网格买入量。再如果BTC/USDT的价格上涨突破33000，则该位置卖单成交（高抛），同时程序自动在32000的位置（32000-33000小网格对应下方位置）重新挂上买单，买单数量为单网格买入量。只有当前档位挂单完全成交后，系统才会在对应位置下相反方向的委托单。在BTC/USDT的价格未突破策略最高价和最低价时，如此随着市场波动而循环地挂单和成交，就可以不断赚取震荡行情中的波动收益。如果BTC/USDT的价格持续向下跌破21000后，系统将不会再进行买入补仓操作，同理价格持续向上突破43000后，系统亦不会再进行卖出套利操作。
套利所产生的标价币收益，在策略未终止前不可被使用，锁定在策略仓位中，仅用于支付挂单手续费。
第四阶段：策略终止。
如果BTC/USDT的价格向下跌破18000，则策略将启动止损终止，此时系统撤销掉策略仓位的挂单信息后，将策略仓位内持有的基准币全部市价卖出，此后将仓位所有的标价币解锁。同理，如果BTC/USDT的价格向上突破56000，则策略将启动止盈终止，此时系统撤销掉策略仓位的挂单信息后，将策略仓位内剩余的基准币全部市价卖出，此后将仓位所有的标价币解锁。
还有一种情况是用户手动终止策略，此时用户如果选择卖出所有基准币后终止策略，则系统撤出策略仓位的挂单信息后，将策略仓位内持有的基准币全部市价卖出，此后将仓位所有的标价币解锁；如果用户没有选择卖出所有基准币后终止策略，则系统撤出策略仓位的挂单信息后，将仓位内所有的标价币和基准币解锁。
如是总收益为盈利的跟随策略，系统将总收益为盈利的部分收益转至策略发起人的币币账户
总收益
网格策略运行以来的总收益，收益都换算成标价币单位。总收益 = 网格利润 + 浮动盈亏
收益率 = 总收益 / 实际投资额 * 100%
年化收益率
年化收益率 = 总收益 / 实际投资额 * 365 * 24 * 60 * 60 / 策略已运行秒数 * 100%
浮动盈亏
因当前交易对的基准币涨跌产生的价值波动。为当前交易对基准货币的最新价相对于买入均价的涨跌幅。
总浮动盈亏 = Σ卖单浮动盈亏 + Σ买单浮动盈亏
卖单浮动盈亏 = 剩余交易币数量 * 最新价 + 卖出部分获取到的计价币数量 - 匹配的买单消耗的计价币数量
买单浮动盈亏 = 成交数量 * (最新价 - 平均成交价)
当网格策略运行时，币对价格为基准币的最新价格；当网格策略终止后，币对价格为网格终止时基准币的价格。
浮动盈亏率 = 浮动盈亏 / 实际投资额 * 100%
网格利润
网格交易产生的已实现盈利，是已成交的卖单配对买单产生的利润之和。
网格利润 = Σ配对利润
网格策略中的买单从最低价开始向上逐个进行委托，成交买单为堆栈结构，每个成交的卖单进行套利后都与堆栈最上方的一个成交买单进行配对，进而计算配对利润。
配对利润 = 卖单成交额 - 买单成交额
买单成交额 = 成交数量 * 成交价 + 买单手续费
卖单成交额 = 成交数量 * 成交价 - 卖单手续费
网格利润率 = 网格利润 / 实际投资额 * 100%
运行次数
策略运作期间，策略下委托单的完成成交委单的数量。
运行时间
当网格策略运行时，运行时间 = 当前时刻 - 策略触发时刻；当网格策略终止后，运行时间 = 策略终止时刻 - 策略触发时刻。
盈利数据折线图
数据折线图有三个不同视图：总收益率、网格收益、浮动盈亏；且可以查看最近(近3天)、近7天、全部这三个范围的数据；默认展示总收益率、最近。
所有数据统计从策略启动开始，到策略终止结束，数据统计按每天4点，8点，12点，16点，20点，24点六个时间进行快照统计。
总利润率视图，主数据为总利润率，辅助信息为统计时间，总利润。
网格收益视图，主数据为网格收益(总计)，辅助信息为统计时间，卖出套利次数。
浮动盈亏视图，主数据为浮动盈亏，辅助信息为统计时间，浮动盈亏率。
当前持有资产分布
指当前网格策略中包含的标价币数量和基准币数量。
饼图实际大小为标价币数量/(标价币数量+基准币数量*基准币价格)，基准币数量*基准币价格/(标价币数量+基准币数量*基准币价格)。
标价币包含策略挂单、建仓余留、网格利润等三部分。
基准币数量为策略挂单的数量，基准币数量 = sum(部分成交买单买入基准币数量) + sum(卖单剩余基准币数量)
每格净收益率
每格净收益率指每个格子的买单和卖单匹配后的利润百分比。在确定等差/等比模式后，可通过最高价、最低价、网格数量、网格交易手续费计算出每格净收益率。每格净收益率必须大于0。
对于等差网格，每格净收益率是一个区间，最小每格净收益率由最顶部的格子产生，最大每格净收益率由最底部的格子产生。
单网格买入量
单网格买入量指网格运作过程中，每个格子在不同价位上的挂单买入数量。
跟随策略
平台向用户曝光更多收益率高的用户自建网格策略，用户可通过筛选和排序等功能选择自己中意的策略，并选择跟随策略。
跟随策略类似于复制了策略发起人的相关策略参数后自主创建了一个仓位，且通过页面信息，跟随人无法获悉参数具体信息，包括委托单和成交信息。
跟随策略创建后不受原策略影响，同时在跟随策略终止时，系统判断策略总盈利情况，如若盈利，则将盈利按分成比例以标价币的形式自动分发给策略发起人的账户。当仓位的标价币不足以支撑分成，系统将仓位内的基准币按市场价补给策略发起人的账户。
在创建策略时，或者策略运行中，可以编辑策略是否允许被他人跟随，此开关不影响之前完成的跟随策略。
跟随策略无法开启被他人跟随功能。