Tanım
Sistem alım satımı, kullanıcıların belirli bir fiyat dalgalanması aralığında belirlenen sistem aralığına göre otomatik olarak düşükten alıp yüksekten satmalarına yardımcı olabilen nicel bir alım satım stratejisidir. Spesifik olarak, sistem, tek bir fiyata dayalıdır, üst ve alt fiyat seviyelerinde eşit oran veya eşit fark şeklinde belirli sayıda alım/satım emri verilir ve dalgalı fiyat aralığında yüksek seviyeden satıp ve düşük seviyeden alarak kar elde edilir.
Ücret oranı
Döviz stratejisi robotu tarafından yürütülen token emrinin komisyon oranı, hem yatırımcı hem de alıcı için %0,1'dir.
Bir şema oluşturun
Bir sistem stratejisi oluşturmanın iki yolu vardır: Biri manuel olarak oluşturmaktır: değişken piyasada kendi kararınıza göre sistem parametrelerini ayarlamak, diğeri ise AI akıllı algoritması aracılığıyla tek tıklamayla bir sistem oluşturmaktır. AI akıllı algoritması, son pazarı birleştirecek ve geriye dönük veriler sayesinde dinamik sistem stratejisi parametreleri verecektir.
En düşük fiyat
Sistem stratejisi, sistemin en düşük fiyatının altındaki emirleri yerine getirmez.
Tetikleme fiyatı belirlendiğinde tetik fiyatının %400'ünü aşamaz; tetikleme fiyatı belirlenmediğinde, mevcut fiyatın %400'ünü aşamaz.
En yüksek fiyat
Sistem stratejisi, sistemin en yüksek fiyatının üzerindeki emirleri yerine getirmez.
Sistem tipi
Eşit fark sistemi (her iki bitişik emirin fiyatları arasındaki fark eşittir, spread = (en yüksek fiyat - en düşük fiyat) / grid miktarı, örneğin 100/140/180/220 USDT)
Orantılı sistem (bekleyen emirlerin her bitişik iki katmanının fiyatlarının oranı eşittir, fiyat oranı = (en yüksek fiyat / en düşük fiyat) ^ (1/şebeke miktarı) , örneğin 10/20/40/80 USDT).
Sistem sayısı
Bitişik bekleyen emir sayısı, yüksek ve düşük sistem arasında değişir.
Kesinlik 0'dır, [2200] ile sınırlıdır ve sistem başına net getiri oranı 0'dan küçük veya 0'a eşit olamaz.
Örneğin, en yüksek fiyat 100U, en düşük fiyat 1600U, orantılı sistem ve sistem parametreleri 4'tür ve buna bağlı olarak 4 sisteme bölünmüştür: 100-200, 200-400, 400-800 ve 800- 1600.
Yatırım tutarı
Kullanıcının sistem stratejisine yatırım yapmayı beklediği fon miktarı, sistem alım satımının yatırım tutarı, bağımsız bir pozisyon olarak döviz hesabından izole edilecek ve oluşturulan stratejiye göre emir verilecektir. Sistemi oluşturmak için kullanılan gerçek fon miktarı piyasa koşullarına bağlıdır ve kullanıcı tarafından girilen miktara eşit olmayabilir.
Tetikleyici fiyat
Tetikleme fiyatı ayarlandıktan sonra, sistem stratejisi hemen sonra çalışmaya başlamaz. Sistem yalnızca karşılaştırmalı para biriminin en son işlem fiyatı, sistem tetik fiyatını geçtiğinde çalışmaya başlar. Kullanıcılar, sistem stratejisi tetiklendiğinde, para birimi hesabında yeterli yatırım fonu bulunduğundan lütfen emin olun.
Örneğin, strateji oluşturulduğunda, emir fiyatı 2333 ve ayarlanan strateji tetikleme fiyatı 2000 olduğunda, strateji yalnızca en son işlem fiyatı 2000'den küçük veya ona eşit olduğunda çalışmaya başlayacaktır; benzer şekilde, strateji tetikleyicisi olduğunda fiyat 3000 olarak ayarlanır, ardından en son işlem fiyatı yalnızca 3000'e eşit veya daha büyük olduğunda çalışmaya başlar.
Kar Fiyatı Al
Gösterge para biriminin son emir fiyatı bu fiyata yükseldiğinde strateji otomatik olarak sonlandırılır ve mevcut stratejideki tüm kıyaslama para birimleri piyasa fiyatından satılır.
Kar al fiyatı en yüksek fiyattan büyüktür ve mevcut fiyattan az olamaz. Sistem oluşturulurken tetikleme fiyatı belirlendiğinde, kar al fiyatı tetikleme fiyatından az olamaz.
Zarar durdurulması
Gösterge para biriminin son alım satım fiyatı bu fiyata düştüğünde strateji otomatik olarak sona erecek ve mevcut stratejideki tüm kıyaslama para birimleri piyasa fiyatından satılacaktır.
Zararı durdurma fiyatı minimum fiyattan düşüktür ve mevcut fiyattan büyük olamaz. Sistem oluşturulurken tetikleme fiyatı belirlendiğinde, kârı al fiyatı tetikleme fiyatından büyük olamaz.
Ayarları takip et
Başkalarının bu stratejinin faydalarını görmesine ve bu stratejiye göre onları takip etmesine izin verip vermemek. Takipçi pozisyonu sona erdiğinde likide edilecek ve pozisyonun toplam karı belirlenen orana göre düşülerek strateji sponsorunun hesabına aktarılacaktır.
Strateji çalışması
Örnek olarak, strateji operasyon kuralları simüle edilmiştir ve sistem parametreleri aşağıdaki gibidir:
Alım satım çifti: BTC/USDT
Strateji oluştururken fiyat: 29600 USDT
En düşük fiyat: 21000 USDT
En yüksek fiyat: 43000 USDT
Sistem Tipi: Üniforma
Sistem sayısı: 22
Yatırım tutarı: 3300U
Strateji tetikleyici fiyatı: 32500 USDT
Kâr Al Fiyatı: 56000 USDT
Zarar Durdur Fiyatı: 18000 USDT
Ayarları Takip Et: Başkalarının takip etmesine izin verme
Aşama 1: Politika başarıyla oluşturulur ve durum tetiklenir.
BTC/USDT fiyatı 32.500 USDT'ye ulaşana kadar strateji tetiklenmeyecektir. Tetikleyici fiyatı olmayan stratejiler birinci aşamayı atlar.
Aşama 2: Strateji tetiklenir ve başlangıçta bekleyen bir emir açılır.
BTC/USDT'nin fiyatı 32.500 USDT'ye ulaştığında (veya aştığında) strateji tetiklenir ve sistem beklenen yatırım tutarını token hesabında kilitler. Sistem, tüm bekleyen emirlerin fiyatlarını (sırasıyla 21000/22000/23000…40000/41000/42000) strateji parametrelerine göre hesaplayacak ve daha sonra bu fiyatlarda bir alış emri verecektir.Piyasa derinliği iyi ise, fiyat 32.500 olacaktır. Yukarıdaki tüm alım emirleri yerine getirilecek ve sistem stratejisi, alım satım emirlerinin fiyatından bir seviye daha yüksek satış emirleri verecektir. Şu anda, 34000/35000/36000/37000/38000/39000/40000/41000/42000/43000 fiyatlarının tümü bekleyen satış emirleridir, 21000/22000/23000/24000/25000/26000/27000/28000/31000/20000 tümü bekleyen alım emirleridir.
Pozisyon açma işlemi tamamlandıktan sonra, stratejide kalan dondurulmamış yatırım fonlarının (strateji emri tarafından kullanılmayan) kilidi açılır ve beklenen yatırım tutarı - kilidi açılan kısım, gerçek yatırım tutarına eşittir.
Aşama 3: strateji operasyonu, pozisyon kapsama ve arbitraj.
BTC/USDT'nin fiyatı 32.000'in altına düşerse, alış emri bu pozisyonda (düşük alış) doldurulur ve program otomatik olarak 33.000 pozisyonunda bir satış emri verir (32.000-33.000'lik küçük sistem, üst pozisyon) ve satış emirlerinin sayısı tek bir tablo alım hacmidir. Ardından BTC/USDT'nin fiyatı 33.000'in üzerine çıkarsa, satış emri yerine getirilecek (yüksek satış) ve program otomatik olarak 32.000 pozisyonunda bir alış emri verecek (32.000-33.000'lik küçük sistem alt pozisyona karşılık gelir) ve satın alma emirlerinin sayısı tek bir tablo satın alma hacmidir. Sadece mevcut seviyedeki bekleyen emir tamamen doldurulduktan sonra, sistem ilgili pozisyona ters yönde bir emir verecektir. BTC/USDT fiyatı stratejinin en yüksek ve en düşük fiyatını geçmediğinde, piyasa dalgalanmaları ile döngüsel olarak emir ve işlem vererek, hareketli piyasada sürekli getiri elde etmeye devam edebilirsiniz. BTC/USDT'nin fiyatı 21.000'in altına düşmeye devam ederse, sistem artık alım-satım işlemleri yapmayacak, aynı şekilde fiyat 43.000'in üzerine çıkmaya devam ettikten sonra sistem artık satış arbitrajı işlemleri yapmayacaktır.
Arbitrajın ürettiği fiyat token geliri, strateji sonlandırılıncaya kadar kullanılamaz, strateji pozisyonunda kilitlenir ve sadece bekleyen emir ücretini ödemek için kullanılır.
Aşama 4: Sistem politikasının sonlandırılması.
BTC/USDT'nin fiyatı 18.000'in altına düşerse, strateji zararı durdurmaya başlar ve sona erer.Bu anda, sistem stratejik pozisyonun bekleyen emir bilgilerini iptal ettikten sonra, stratejik pozisyonda tutulan tüm standart tokenleri satacaktır. Aynı şekilde BTC/USDT'nin fiyatı 56.000'i geçerse, strateji kar al fesihini başlatır.Bu sırada sistem, strateji pozisyonunun bekleyen emir bilgilerini iptal ettikten sonra, kalan tüm standart tokenleri satacaktır. Kullanıcının stratejiyi manuel olarak sonlandırdığı bir durum da vardır. Kullanıcı, tüm standart tokenleri satmayı ve ardından stratejiyi sonlandırmayı seçerse, sistem strateji pozisyonunun bekleyen emir bilgilerini geri çeker ve tüm tokenleri satar. Strateji pozisyonunda piyasa fiyatında tutulan tokenler ve tüm fiyatlanmış tokenlerin kilidini açılır; kullanıcı tüm tokenleri satmayı seçmezse ve ardından stratejiyi sonlandırmazsa, stratejik pozisyonun bekleyen emir bilgilerini geri çektikten sonra pozisyon, sistemdeki tüm fiyatlanmış tokenlerin ve standart tokenlerin kilidini açacaktır.
Toplam getirinin kâr olduğu bir takip stratejisi durumunda, sistem toplam getirinin bir kısmını kâr olarak yatırımcının token hesabına aktaracaktır.
Mevcut yatırım
Mevcut yatırım tutarı, sistem stratejisi pozisyonu oluşturulduktan sonra kullanılan varlıkların fiili miktarı ve fiyat birimidir.
Toplam gelir
Sistem stratejisi çalıştığından beri toplam gelir ve gelir, fiyatlanmış token birimine dönüştürülür. Toplam Getiri = Sistem Karı + Değişken K&Z
Getiri = Toplam Getiri / Gerçek Yatırım Tutarı * %100
Yıllık getiri oranı
Yıllık getiri oranı = toplam getiri / gerçek yatırım tutarı * 365 * 24 * 60 * 60 / stratejinin çalıştığı saniye sayısı * %100
Değişken kâr ve zarar
Mevcut alım satım çiftinin temel para biriminin yükselmesi ve düşmesinden kaynaklanan değer dalgalanmasıdır. Mevcut alım satım çifti için kıyaslama token biriminin en son fiyatının ortalama alış fiyatına göre değişimidir.
Toplam değişken kâr ve zarar = Σ satış emri değişken kâr ve zarar + Σ satın alma emri değişken kâr ve zarar
Satış emri değişken kar ve zarar = kalan token birimi miktarı * en son fiyat + satış kısmından elde edilen faturalama token birimi miktarı - eşleşen satın alma emri tarafından tüketilen faturalandırma token birimi miktarı
Alış emri değişken kâr ve zarar = işlem miktarı * (son fiyat - ortalama işlem fiyatı)
Sistem stratejisi çalışırken, token çiftinin fiyatı standart tokenin en son fiyatıdır; sistem stratejisi sonlandırıldığında token çiftinin fiyatı, sistem sonlandırıldığında kıyaslama tokenin fiyatıdır.
Değişken kâr ve zarar oranı = değişken kâr ve zarar / fiili yatırım tutarı * %100
şebeke kârı
Şebeke ticareti ile elde edilen gerçekleşmiş kar, alım emirleri ile eşleştirilmiş alım satım emirlerinden elde edilen kârların toplamıdır.
Sistem Kârı = Σ Eşli Kâr
Sitem stratejisindeki alış emirleri en düşük fiyattan yukarıya doğru tek tek devreye alınır.İşlemli alış emirleri yığın yapısındadır.Arbitrajdan sonra, her işlem gören satış emri yığınının en üstünde işlem gören alış emri ile eşleştirilir ve daha sonra eşleşen kâr hesaplanır.
Eşleşen Kâr = Satış Emri Hacmi - Alış Emri Hacmi
Emir cirosu = emir miktarı * emir fiyatı + satın alma emri işleme ücreti
Satış emri cirosu = emir miktarı * emir fiyatı - satış emri işlem ücreti
Sistem Kâr Oranı = Sistem Kârı / Mevcut Yatırım Tutarı * %100
Sistem başına net kâr
Sistem başına net kâr, her sistem için alış ve satış emirlerini eşleştirdikten sonra kâr yüzdesini ifade eder. Eşit fark/oran modu belirlendikten sonra en yüksek fiyat, en düşük fiyat, sistem sayısı ve sistem alım satım ücretinden sistem başına net getiri oranı hesaplanabilir. Sistem başına net kâr 0'dan büyük olmalıdır.
Eşit fark sistemi için, sistem başına net getiri oranı bir aralıktır, sistem başına minimum net getiri oranı en üstteki sistem tarafından üretilir ve sistem başına maksimum net getiri oranı sistem tarafından oluşturulur.
Tek sistem satın alma hacmi
Tek sistem alım hacmi, sistem işletimi sırasında her sistem için farklı fiyat seviyelerinde bekleyen emirlerin alım hacmini ifade eder.