Определение
Сеточная торговля - это тип количественной торговой стратегии. Этот торговый бот автоматизирует покупку и продажу на спот-трейдинге. Он предназначен для размещения ордеров на рынке через заданные интервалы времени в пределах настроенного ценового диапазона.
Сеточная торговля - это когда ордера размещаются выше и ниже установленной цены, создавая сетку ордеров по постепенно увеличивающимся и уменьшающимся ценам. Таким образом, создается торговая сетка.
Комиссионные
Размер ставки комиссии за спот-ордер, исполняемый ботом спот-стратегии. Maker и Taker составляют 0,1%.
Созданиесхемы
Существует два способа создания сеточной стратегии. Один из них - создать ее вручную: установить параметры сетки в соответствии с собственными суждениями о волатильном рынке; другой - сгенерировать сетку одним щелчком мыши с помощью интеллектуального алгоритма AI. Интеллектуальный алгоритм будет объединить недавний рынок и данные бэктестов, чтобы получить динамические параметры сетевой стратегии.
Самая низкая цена
Сеточная стратегия не будет исполнять ордера ниже самой низкой цены сетки.
Когда цена срабатывания установлена, она не может превышать 400% от цены срабатывания; когда цена срабатывания не установлена, она не может превышать 400% от текущей цены.
Наивысшая цена
Сеточная стратегия не будет исполнять ордера выше самой высокой цены сетки.
Тип сетки
Арифметический режим (Разница между ценами каждых двух соседних ордеров равна, разница цен = (самая высокая цена - самая низкая цена) / количество сетки, например, 100/140/180/220 USDT)
Геометрический режим（Соотношение цен каждых двух соседних уровней отложенных ордеров одинаково, соотношение цен = (самая высокая цена / самая низкая цена) ^ (1/количество сетки), например 10/20/40/80 USDT）
Количество сетки
Количество соседних отложенных ордеров между максимумом и минимумом сетки.
Точность равна 0, ограничена [2,200], а чистая норма прибыли на сетку не может быть меньше или равна 0.
Например, параметры с самой высокой ценой 100U, самой низкой ценой 1600U, пропорциональной сеткой и сеткой 4 соответственно делятся на 4 сетки 100-200, 200-400, 400-800 и 800-1600.
Инвестиционнаясумма
Сумма средств, которую пользователь предполагает инвестировать в стратегию сетки, инвестиционная сумма сеточной торговли будет выделена из счета спот как независимая позиция, а ордер будет размещен в соответствии с установленной стратегией. Фактическая сумма средств, используемых для создания сетки, зависит от рыночных условий и может не совпадать с суммой, введенной пользователем.
Ценатриггера
После установки цены триггера сеточная стратегия не начнет работать сразу после успешного создания стратегии. Сетка начнет работать только тогда, когда цена последней транзакции базовой валюты пересечет цену срабатывания стратегии. Пользователи должны убедиться, что при запуске стратегии сетки на спот-счете имеется достаточно инвестиционных средств.
Например, когда стратегия создана, цена транзакции составляет 2333, а цена срабатывания стратегии установлена на 2000, то стратегия начнет работать, когда последняя цена транзакции будет меньше или равна 2000; аналогично, когда цена срабатывания стратегии установлена на 3000, то при последней цене транзакции стратегия начнет работать только тогда, когда она будет больше или равна 3000.
Ценатейк-профита
Когда цена последней транзакции эталонной валюты поднимается до этой цены, стратегия автоматически завершается, а все базовые валюты в текущей стратегии продаются по рыночной цене.
Цена фиксации прибыли больше, чем самая высокая цена, и не может быть меньше текущей цены. Если цена срабатывания задается при первоначальном создании сетки, цена тейк-профита не может быть меньше цены срабатывания.
Ценастоп-лосса
Когда цена последней транзакции базовой валюты упадет до этой цены, стратегия автоматически завершится, и все базовые валюты в текущей стратегии будут проданы по рыночной цене.
Цена стоп-лосс меньше минимальной цены и не может быть больше текущей цены. Если при первоначальном создании сетки задана цена срабатывания, цена тейк-профита не может быть больше цены срабатывания.
Настройкикопитрейдинга
Разрешить ли другим людям просматривать прибыль по данной стратегии и следовать за ними в соответствии с этой стратегией. Позиция последователя будет ликвидирована при ее завершении, а общая прибыль позиции будет вычтена в соответствии с установленным коэффициентом и переведена на счет создателя стратегии.
Ход стратегии
В качестве примера смоделированы правила работы стратегии, параметры сетки следующие:
Торговая пара: BTC/USDT
Цена при создании стратегии: 29600 USDT
Самая низкая цена: 21000 USDT
Наивысшая цена: 43000 USDT
Тип сетки: Равномерная
Количество сеток: 22
Размер инвестиций: 3300U
Цена срабатывания стратегии: 32500 USDT
Цена тейк-профита: 56000 USDT
Цена стоп-лосса: 18000 USDT
Настройки следования: Не разрешать другим следить
Первый этап: Стратегия быласозданауспешно и находится в состоянии, котороедолжнобытьзапущено.
Стратегия не будет запущена, пока цена BTC/USDT не достигнет 32500 USDT. Стратегии, для которых не установлена цена срабатывания, пропускают первый этап.
Второйэтап: Срабатываетстратегия, и первоначальнооткрываетсяотложенныйордер.
Когда цена BTC/USDT достигнет (или превысит) 32 500 USDT, стратегия срабатывает, и система блокирует ожидаемую сумму инвестиции на Спотовом счете. Система рассчитает цены всех отложенных ордеров в сетке (21000/22000/23000...40000/41000/42000 соответственно) в соответствии с параметрами стратегии, а затем разместит ордер на покупку по этим ценам. Если глубина рынка хорошая, то цена будет на уровне 32500 Все вышеуказанные ордера на покупку будут исполнены, а стратегия сетки разместит ордера на продажу на один уровень выше цены торгуемых ордеров на покупку. В это время цены 34000/35000/36000/37000/38000/39000/40000/41000/42000/43000 - все отложенные ордера на продажу, 21000/22000/23000/24000/25000/26000/27000/28000/31000/20000 - все отложенные ордера на покупку.
После завершения операции открытия позиции оставшиеся незамороженные инвестиционные средства в стратегии (не использованные ордером стратегии) будут разблокированы, а ожидаемая сумма инвестиций - разблокированная часть равна фактической сумме инвестиций.
Третийэтап: работастратегии, добавлениепозиции и арбитраж.
Если цена BTC /USDT падает ниже 32 000, ордер на покупку исполняется в этой позиции (низкая цена), и программа автоматически размещает ордер на продажу в позиции 33 000 (32 000-33 000 мелкая сетка соответствует верхней позиции), а количество ордера на продажу равно сумме покупки объем единой сетки.Затем, если цена BTC / USDT поднимется выше 33 000, ордер на продажу в этой позиции будет выполнен (продать выше), и программа автоматически повторно разместит ордер на покупку в позиции 32 000 (32 000-33 000 мелкая сетка соответствует позиции ниже). Количество заказ на покупку - это сумма покупки одной сетки.Только после того, как отложенный ордер в текущей передаче будет полностью заполнен, система разместит ордер в противоположном направлении в соответствующей позиции.Когда цена BTC / USDT не пробивает самую высокую и самую низкую цены стратегии, так что отложенные ордера и транзакции циклически исполняются по мере колебаний рынка, вы можете продолжать получать колеблющийся доход на волатильном рынке.Если цена BTC / USDT продолжит падать ниже 21 000, система больше не будет проводить операции по покупке и пополнению. Аналогичным образом, после того, как цена продолжит расти выше 43 000, система больше не будет проводить арбитражные операции по продаже.
Валютная прибыль, полученная в результате арбитража, не может быть использована до тех пор, пока стратегия не будет прекращена. Она фиксируется в позиции стратегии и используется только для оплаты комиссии за ожидающую транзакцию.
Четвертыйэтап: Завершение стратегии.
Если цена BTC/USDT упадет ниже 18 000, стратегия будет завершена со стоп-лоссом, и в этот момент система отменит информацию об отложенных ордерах в позиции стратегии и продаст все базовые монеты, находящиеся в позиции стратегии, по рыночной цене, а затем разблокирует все отмеченные монеты в позиции. Аналогично, если цена BTC/USDT пробьет отметку 56000, стратегия будет завершена путем тейк-профита , затем система отменит информацию об отложенных ордерах позиции стратегии и продаст все оставшиеся базовые монеты в позиции стратегии по рыночной цене, а затем разблокирует все отмеченные монеты в позиции.
Если вы решили завершить стратегию вручную, если вы решили продать все базовые монеты, а затем завершить стратегию, система снимет информацию об отложенных ордерах позиции стратегии, а затем продаст все базовые монеты, находящиеся в позиции стратегии, по рыночной цене, а затем разблокирует все отмеченные монеты в позиции. Если пользователь не решит завершить стратегию после продажи всех базовых монет, система разблокирует все монеты в позиции после снятия информации об отложенном ордере позиции стратегии.
Если стратегия является стратегией копитрейдинга с общей прибылью, система переведет часть общей прибыли на Спотовый счет инициатора стратегии.
Фактическая инвестиция
Фактическая сумма инвестиций, количество активов, фактически использованных после создания позиции сеточной стратегии, и единица валюты цены.
Общаяприбыль
Общая прибыль с момента начала действия сеточной стратегии , прибыль конвертируется в единицы валюты цены. Общий доход = сетевая прибыль + плавающие прибыли и убытки
Доходность = общая доходность / фактическая сумма инвестиций * 100%
Годовая норма прибыли
Годовая доходность = общая доходность / фактическая сумма инвестиций * 365 * 24 * 60 * 60 / количество секунд работы стратегии * 100%
Плавающая прибыль и убыток
Колебание стоимости, вызванное ростом и падением базовой валюты текущей торговой пары. Это изменение последней цены базовой валюты для текущей торговой пары относительно средней цены покупки.
Общая плавающая прибыль и убыток = Σ плавающая прибыль и убыток ордера на продажу + Σ плавающая прибыль и убыток ордера на покупку
Плавающая прибыль и убыток ордера на продажу = оставшееся количество торговой валюты * последняя цена + количество валюты фактуры, полученное от части продажи - количество валюты фактуры, потребленное соответствующим ордером на покупку
Плавающая прибыль и убыток ордера на покупку = количество транзакций * (последняя цена - средняя цена транзакции)
Когда стратегия сетки работает, цена валютной пары - это последняя цена базовой валюты; когда стратегия сетки завершается, цена валютной пары - это цена базовой валюты на момент завершения работы сетки.
Коэффициент плавающей прибыли и убытков = плавающая прибыль и убытки / фактическая сумма инвестиций * 100%
Прибыльсетки
Реализованная прибыль, полученная в результате сеточной торговли, представляет собой сумму прибылей, полученных от торгуемых ордеров на продажу в паре с ордерами на покупку.
Прибыль сетки = Σ Парная прибыль
Ордера на покупку в сетевой стратегии выставляются по одному, начиная с самой низкой цены и выше. Торгуемые ордера на покупку располагаются в виде стопки. После арбитража каждый торгуемый ордер на продажу сопоставляется с торгуемым ордером на покупку в верхней части стека, после чего рассчитывается совпадающая прибыль.
Совпадающая прибыль = объем ордера на продажу - объем ордера на покупку
Оборот ордера на покупку = количество сделки* цена сделки + торговая комиссия ордера на
Оборот ордера на продажу = количество сделки * цена сделки - торговая комиссия ордера
продажуКоэффициент сеточной прибыли = Сеточная прибыль / Фактическая сумма
инвестиций * 100%
Чистаяприбылькаждой сетки
Чистая прибыльпо сетке относится к проценту прибыли после согласования ордеров на покупку и продажу по каждой сетке. После определения режима равной разницы/пропорции чистая прибыль на сетку может быть рассчитана на основе самой высокой цены, самой низкой цены, количества сеток и комиссии за сделку по сетке. Чистая доходность на сетку должна быть больше 0.
Для режима " Арифметическая" чистая норма прибыли на сетку представляет собой интервал, минимальная чистая норма прибыли на сетку генерируется самой верхней сеткой, а максимальная чистая норма прибыли на сетку генерируется самой нижней сеткой.
Объем покупки по одной сетке
Объем покупки по одной сетке относится к объему покупки отложенных ордеров по каждой сетке на разных ценовых уровнях во время работы сетки.