트레일링 스탑이란?
트레일링 스탑은 시세 변동에 따라 특정 비율 내에서 청산 위탁 가격을 변동할 겁니다. 시세가 수익 발생 방향으로 이동한 후 반대로 이동할 때 트레일링 스탑은 유저의 수익을 보장하여 손실 제한할 수 있습니다.
가격이 유리한 방향으로 변동하면 트레일링 스탑 가격도 일정 비율으로 변동할 겁니다. 가격이 기존 포지션의 유리 방향으로 움직이면서 시스템이 자동 최우 청산 위탁 가격을 업그레이드하는 방식으로 수익을 보장하는 것입니다. 다만 시세가 손실 난 방향으로 변동할 때 트레일링 스탑 가격이 같이 반대로 이동하지 않을 겁니다.
트레일링 스탑 트리거 및 체결 조건
트레일링 스탑은 기존 포지션 청산하는 데 이용됩니다.
롱 포지션인 경우 트리거 가격이 최신 시장 가격보다 높아야 합니다. 최신 시장 가격이 트리거 가격에 도달할 때 트레일링 스탑 가격이 시세 변동에 따라 변동할 겁니다.즉, 시장 가격이 상승할 때 트레일링 스탑 가격도 같이 상승하며, 시장 기격이 반대로 하락할 때 트레일링 스탑 가격이 변동하지 않을 겁니다. 만약에 시장 가격이 최고치에 도달하고 하락하여 유저 설정된 콜백 비율에 도달한 경우 포지션은 당시의 최신 시장 가격으로 청산할 겁니다.
숏 포지션인 경우 트리거 가격이 최신 시장 가격보다 낮아야 합니다. 최신 시장 가격이 트리거 가격에 도달할 때 트레일링 스탑 가격이 시세 변동에 따라 변동할 겁니다.즉, 시장 가격이 하락할 때 트레일링 스탑 가격도 같이 하락하며, 시장 기격이 반대로 상승할 때 트레일링 스탑 가격이 변동하지 않을 겁니다. 만약에 시장 가격이 최저치에 도달하고 상승하여 유저 설정된 콜백 비율에 도달한 경우 포지션은 당시의 최신 시장 가격으로 청산할 겁니다.
트레일링 스탑 주문은 트리거 가격 도달 및 콜백 비율 도달 이 두 가지 조건 다 부합한 경우에야만 체결할 겁니다.
트레일링 스탑 설정하는 법
1.트리거 조건: 트레일링 스탑 주문 체결은 아래 두가지 조건에 부합해야 합니다.
시장 최신 가격이 설정된 트리거 가격에 도달합니다.
설정된 콜백 비율 도달합니다.
2.트리거 가격
유저는 개인 필요에 따라 지정가 트리거 및 시장가 트리거를 선택 가능합니다.
시장가 트리거 선택하시면 트레일링 스탑 주문 내린 후 바로 트리거하여 트레일링 스탑 가격이 시세 변동에 따라 변동할 겁니다.
지정가 트리거 선택하시면 시장 가격이 지정된 트리거 가격에 도달해야 주문 트리거하고 활성화될 겁니다.
롱 포지션 청산 시：트리거 가격≥시장 최신 가격
숏 표지션 청산 시: 트리거 가격≤시장 최신 가격
3.트리거 규칙
지정가 트리거 선택:주문 내린 후 시장 가격이 지정된 트리거 가격에 도달할 때 주문 활성화시킵니다.
시장가 트리거 선택: 주문 내릴 때 바로 트리거하여 활성화하기가격으로 주문 트리거하여 활성화시킵니다.
4.콜백 비율
콜백 비율은 트레일링 스탑 주문 최중 체결 가격을 결정합니다. 콜백 비율은 개인 필요에 따라 1％~99％ 설정 가능합니다.
5.청산 주문 체결
롱 포지션 청산: 시장 가격이 최고치에 도달한 후 하락하여 유저 설정된 콜백 비율에 도달한 경우 포지션은 당시의 최신 시장 가격으로 청산할 겁니다.
숏 포지션 청산: 시장 가격이 최저치에 도달한 후 상승하여 유저 설정된 콜백 비율에 도달한 경우 포지션은 당시의 최신 시장 가격으로 청산할 겁니다.
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주의 사항:
최적의 콜백 비율 및 트리거 가격을 설정하는 건 매우 어렵습니다.
트레일링 스탑 주문이 이의 장점을 발휘하려면 콜백 비율이 너무 작거나 너무 커서는 안되며, 트리거 가격이 현재 최신 가격이랑의 가격차도 적당해야 합니다. 콜백 비율이 너무 작거나 트리거 가격이 최신 시장 가격과 너무 근접하면, 계산된 트레일링 스탑가격이 현재 최신 가격이랑 너무 가까우기 때문에 시세 정상적 미소한 변동으로 주문 체결할 겁니다. 이런 경우에서 손실을 막을 수 없으며, 수익도 보장할 수가 없습니다.
그러나 콜백 비율이 너무 크면, 트레일링 스탑 주문은 극단적 시세에서만 체결 가능하기 때문에 유저가 막대한 손실 리스크를 감수해야 합니다.
시장의 변동이 심할 때 콜백 비율을 높이는 것이 더 나은 선택이며 정상적인 시장 변동에서는 콜백 비율이 낮은 편으로 설정하는 게 더 적합합니다.
완벽한 최적 콜백 비율과 트리거 가격은 존재하지 않습니다. 유저분들은 시세 상황에따라 개인 판단으로 트레일링 스탑 주문 전략을 수정하는 것이 좋습니다. 유저분 주문할 때 자신의 리스크 감수 능력, 투자 경험, 경제력 및 기타 중요한 요소를 함께 고려해야 합니다. 콜백 비율과 트리거 가격을 정한 한 시세 변동외에 자신의 수익 목표와 손실 감수 능력을 신중하게 고려해야 합니다.
트레일링 스탑 선택하는 이유：
- 목적：최고/최저 가격을 정확하게 판단 예측할 수 없지만, 수익을 보장하는 상태에서 받을 수 있는 수익을 최대화하려고 합니다.
- 국한：24시간 시세를 지켜보고 거래할 수가 없습니다.
- 기타：일반 익절손절 주문랑 달리 트레일링 스탑은 수동적으로 지정 체결 가격을 변경할 필요 없이 시세 변동에 따라 예측 청산 가격(트레일링 스탑 가격)도 실시 변동할 겁니다.
【예시】
롱 포지션, 시장 가격 인상 상태
포지션：1BTC롱
오픈 가겨：30000
최신 시장 가겨: 31000
최신 시장 가격을 보시면 현재 포지션의 미실현 수익=(31000-30000)*1=1000U
유저는 최근 시세 변동을 관찰하여 매번 가격 상승 후에 3% 이하의 콜백 조정이 있을 것임을 알게 되었습니다. 그럼 유저가 다음과 같이 예측합니다: 최근 시세 콜백 비율이 3% 이내이면 정상적인 조정으로 볼 수 있으며, 시세가 계속 상승할 겁니다. 다만 콜백 비율이 일정 비율을 초과하면(예를 들어 5%) 상승세 유지하지 않을 거고 시세가 폭락이 발생할 겁니다. 그래서 손실을 막고 수익을 보장하기 위하여 시세 폭락하기 전에 포지션을 정리해야 합니다.
트레일링 스탑 설정:
트리거 가격: 32000
콜백 비율: 5%
트레일링 스탑 주문 내린 후 시장 가격이 32000 도달하면 트레일링 스탑 주문 트리거하여 활성화될 겁니다. 추후 시장 가격이 최고치를 터치하여 하락하고 콜백 비율 5%에 도달한 경우 포지션은 당시의 최신 시장 가격으로 청산할 겁니다.
만약에 시장 가격이 32000 트리거한 후 35000로 올라가면 트레일링 스탑 가격도 33250로 올라갈 겁니다.
트레일링 스탑 가격=35000*(1-5%)=33250
추후 시장 가격이 35000에 도달한 후 하락하면은 트레일링 스탑 가격이 시세에 따라 변동하지 않을 거고 33250에 유지할 겁니다.
만약에 시장 가격이 35000에서 33300로 하락하여, 또 다시 33300에서 33400로 올라간 경우 트레일링 스탑 주문 체결하지 않을 겁니다. 왜냐하면 33300가 35000대비, 콜백 비율＜5%기 때문입니다.
다만 만약에 시장 가격이 35000에서 33250로 하락한 경우 트레일링 스탑 주문 체결할 겁니다. 왜냐하면 33250가 35000대비, 콜백 비율=5%기 때문입니다.
이때 주문은 시장 최신 가격 33250로 체결되었습니다. 청산 가격이 포지션 오픈 후에 가격 최고치 35000랑 대비하면 수익을 덜 받기는 하지만 포지션 오픈 가격 30000랑 대비하면 실제 수익을 발생했습니다.
숏 포지션, 시장 가격 하락 상태
포지션：1BTC롱
오픈 가겨：30000
최신 시장 가겨: 29000
최신 시장 가격을 보시면 현재 포지션의 미실현 수익=(30000-29000)*1=1000U
유저는 최근 시세 변동을 관찰하여 매번 가격 하락 후에 3% 이하의 콜백 조정이 있을 것임을 알게 되었습니다. 그럼 유저가 다음과 같이 예측합니다: 최근 시세 콜백 비율이 3% 이내이면 정상적인 조정으로 볼 수 있으며, 시세가 계속 하락할 겁니다. 다만 콜백 비율이 일정 비율을 초과하면(예를 들어 5%) 하락세 유지하지 않을 거고 시세 폭등할 겁니다. 그래서 손실을 막고 수익을 보장하기 위하여 시세 폭등하기 전에 포지션을 정리해야 합니다.
트레일링 스탑 설정:
트리거 가격: 28000
콜백 비율: 5%
트레일링 스탑 주문 내린 후 시장 가격이 28000 도달하면 트레일링 스탑 주문 트리거하여 활성화될 겁니다. 추후 시장 가격이 최저치를 터치하여 상승하고 콜백 비율 5%에 도달한 경우 포지션은 당시의 최신 시장 가격으로 청산할 겁니다.
만약에 시장 가격이 28000 트리거한 후 27000로 하락하면 트레일링 스탑 가격도 28350로 하락할 겁니다.
트레일링 스탑 가격=27000*(1+5%)=28350
추후 시장 가격이 27000에 도달한 후 상승하면은 트레일링 스탑 가격이 시세에 따라 변동하지 않을 거고 28350에 유지할 겁니다.
만약에 시장 가격이 27000에서 28000로 상승하여, 또 다시 28000에서 27500로 하락한 경우 트레일링 스탑 주문 체결하지 않을 겁니다. 왜냐하면 28000가 27000대비, 콜백 비율＜5%기 때문입니다.
다만 만약에 시장 가격이 27000에서 28350로 올라간 경우 트레일링 스탑 주문 체결할 겁니다. 왜냐하면 28350가 27000대비, 콜백 비율=5%기 때문입니다.
이때 주문은 시장 최신 가격 28350로 체결되었습니다. 청산 가격이 포지션 오픈 후에 가격 최저치 27000랑 대비하면 수익을 덜 받기는 하지만 포지션 오픈 가격 30000랑 대비하면 실제 수익을 발생했습니다.
롱 포지션, 시장 가격 하락 상태
포지션：1BTC롱
오픈 가겨：30000
최신 시장 가겨: 25000
최신 시장 가격을 보시면 현재 포지션의 미실현 손실=(30000-25000)*1=5000U
추후 상승세 있는 걸 예측하지만 최종 가격이 포지션 오픈 가격 위로 상승할 수 있는지 확보할 수 없으니 손실 덜 발생하기 위하여 아래와 같이 트레일링 스탑 주문 설정합니다.
트레일링 스탑 설정:
트리거 가격: 28000
콜백 비율: 5%
트레일링 스탑 주문 내린 후 시장 가격이 28000로 상승하면 트레일링 스탑 주문 트리거하여 활성화될 겁니다. 추후 시장 가격이 최고치를 터치하여 하락하고 콜백 비율 5%에 도달한 경우 포지션은 당시의 최신 시장 가격으로 청산할 겁니다.
만약에 시장 가격이 28000 트리거한 후 28500로 상승하면 트레일링 스탑 가격도 27075로 변동할 겁니다.
트레일링 스탑 가격=28500*(1-5%)= 27075
추후 시장 가격이 28500에 도달한 후 하락하면은 트레일링 스탑 가격이 시세에 따라 변동하지 않을 거고 27075에 유지할 겁니다.
만약에 시장 가격이 28500에서 28000로 하락하여, 또 다시 28000에서 28050로 상승한 경우 트레일링 스탑 주문 체결하지 않을 겁니다. 왜냐하면 28000가 28500대비, 콜백 비율＜5%기 때문입니다.
다만 만약에 시장 가격이 28500에서 27075로 하락한 경우 트레일링 스탑 주문 체결할 겁니다. 왜냐하면 27075가 28500대비, 콜백 비율=5%기 때문입니다.
이때 주문은 시장 최신 가격 27075로 체결되었습니다. 청산 가격이 포지션 오픈 후에 가격 최고치 28500랑 대비하면 손실을 더 받기는 하지만 포지션 오픈 후 가격 최저치 25000랑 대비하면 실제 발생한 손실이 훨씬 적어졌습니다.
숏 포지션, 시장 가격 인상 상태
포지션：1BTC롱
오픈 가겨：30000
최신 시장 가겨: 35000
최신 시장 가격을 보시면 현재 포지션의 미실현 손실=(35000-30000)*1=5000U
추후 하락세 있는 걸 예측하지만 최종 가격이 포지션 오픈 가격 아래로 하락할 수 있는지 확보할 수 없으니 손실 덜 발생하기 위하여 아래와 같이 트레일링 스탑 주문 설정합니다.
트레일링 스탑 설정:
트리거 가격: 32000
콜백 비율: 5%
트레일링 스탑 주문 내린 후 시장 가격이 32000로 하락하면 트레일링 스탑 주문 트리거하여 활성화될 겁니다. 추후 시장 가격이 최저치를 터치하여 상승하고 콜백 비율 5%에 도달한 경우 포지션은 당시의 최신 시장 가격으로 청산할 겁니다.
만약에 시장 가격이 32000 트리거한 후 31000로 하락하면 트레일링 스탑 가격도 32550로 변동할 겁니다.
트레일링 스탑 가격=31000*(1+5%)= 32550
추후 시장 가격이 31000에 도달한 후 상승하면은 트레일링 스탑 가격이 시세에 따라 변동하지 않을 거고 32550에 유지할 겁니다.
만약에 시장 가격이 31000에서 32500로 상승하여, 또 다시 32500에서 32400로 하락한 경우 트레일링 스탑 주문 체결하지 않을 겁니다. 왜냐하면 32500가 31000대비, 콜백 비율＜5%기 때문입니다.
다만 만약에 시장 가격이 31000에서 32550로 올라간 경우 트레일링 스탑 주문 체결할 겁니다. 왜냐하면 32550가 31000대비, 콜백 비율=5%기 때문입니다.
이때 주문은 시장 최신 가격 32550로 체결되었습니다. 청산 가격이 포지션 오픈 후에 가격 최저치 31000랑 대비하면 손실을 더 받기는 하지만 포지션 오픈 후 가격 최고치 35000랑 대비하면 실제 발생한 손실이 훨씬 적어졌습니다.
시장가 트리거 선택한 경우
포지션：1BTC롱
오픈 가겨：30000
최신 시장 가겨: 31000
트리거 조건:시장가 트리거
콜백 비율: 5%
트레일링 스탑 주문 내린 후 바로 최신 시장 가격31000로 트리거하여 활성화될 겁니다.
만약에 시장 가격이 31000 트리거한 후 35000로 올라가면 트레일링 스탑 가격도 33250로 올라갈 겁니다.
트레일링 스탑 가격=35000*(1-5%)=33250
추후 시장 가격이 35000에 도달한 후 하락하면은 트레일링 스탑 가격이 시세에 따라 변동하지 않을 거고 33250에 유지할 겁니다.
만약에 시장 가격이 35000에서 34000로 하락하여, 또 다시 34000에서 34500로 올라간 경우 트레일링 스탑 주문 체결하지 않을 겁니다. 왜냐하면 34000가 35000대비, 콜백 비율＜5%기 때문입니다.
다만 만약에 시장 가격이 35000에서 33250로 하락한 경우 트레일링 스탑 주문 체결할 겁니다. 왜냐하면 33250가 35000대비, 콜백 비율=5%기 때문입니다.
이때 주문은 시장 최신 가격 33250로 체결되었습니다. 청산 가격이 포지션 오픈 후에 가격 최고치 35000랑 대비하면 수익을 덜 받기는 하지만 포지션 오픈 가격 30000랑 대비하면 실제 수익을 발생했니다.
동시의 일반 익절손절 및 트레일링 스탑 설정한 경우
포지션：1BTC롱
오픈 가겨：30000
최신 시장 가겨: 30050
트리거 조건: 시장가 트리거
콜백 비율: 5%
일반 손절 가격: 28500
만약에 시장 가격이 30050에서 30060로 올라가면 트레일링 스탑 가격도 28557로 올라갈 겁니다.
트레일링 스탑 가격=30060*(1-5%)= 28557
이때 시장 가격이 30060에서 28557로 하락하면은 트레일링 스탑 주문을 먼저 체결할 거고 일반 손절 주문은 자동 취소할 겁니다.
포지션：1BTC롱
오픈 가겨：30000
최신 시장 가겨: 30050
트리거 조건: 시장가 트리거
콜백 비율: 5%
일반 손절 가격: 29000
만약에 시장 가격이 30050에서 30060로 올라가면 트레일링 스탑 가격도 28557로 올라갈 겁니다.
트레일링 스탑 가격=30060*(1-5%)= 28557
이때 시장 가격이 30060에서 29000로 하락하면은 일반 손절 주문 먼저 체결할 거고 트레일링 스탑 주문은 자동 취소할 겁니다.