先物グリッドとは？
先物グリッド戦略とは、ある特定の価格レンジ内で安値で買い高値で売る自動取引戦略のことです。ユーザーはそのレンジ内で最高価格と最低価格を設定し、区分するグリッド数を決定するだけです。その戦略は、各小グリッドにおいて売買する価格を計算し、自動発注し、市場の変動に従って安値で買い高値で売る、あるいは高値で売り安値で買い戻すことで継続的に利益を生み出します。
先物グリッドの適用シナリオ
先物グリッド取引のコアコンセプトは、「サイクルを利用した裁定取引」です。そのため、比較的長期の市場サイクルを予測する場合に、先物グリッドの利用は適しています。また、先物グリッドは、その方向性により違いが出ることもあります。例えば、ロンググリッドはロングポジションをオープンしたり、クローズしたりすることで、上昇相場に適しています。逆に、ショートグリッドはショートポジションをオープンしたり、クローズしたりすることで、下落相場に適しています。ニュートラルグリッドでは、戦略開始時に市場価格を上回った場合にショートでオープン/クローズし、下回った場合にロングでオープン/クローズします。ユーザーは、市況への判断に応じて適宜グリッドタイプを選択できます。
先物グリッドの作成ステップ
(1) 戦略センターの先物グリッドに入るか、あるいは先物取引ページから先物ロボットをクリックして、先物グリッドを選択します。
(2) 取引ペアを選択します。現在、すべての先物取引ペアでグリッド取引をご利用になれます。
(3) 戦略タイプを選択して、作成します。
・AI戦略：方向性を選択して、保証金金額を入力し、レバレッジ倍数を選択し、グリッドを作成します。
・手動設定戦略：方向性を選択して、価格レンジとグリッド数を設定し、保証金金額を入力し、レバレッジ倍数を選択し、グリッドを作成します。
(4) 作成後、取引ページの下にある「戦略」セクションでグリッド戦略を閲覧したり、管理したりできます。
(5) 戦略運用期間に生成されたグリッド利益は、戦略の証拠金にも自動的に充当されます。ユーザーは、いつでも戦略を止めることができ、すべての利益は先物アカウントに自動的に移管されます。
先物グリッドパラメーターの説明
(1) 最低価格： グリッド取引の価格レンジの下限。市場価格が最低価格を下回ったときに、追加の発注が停止されます。
(2) 最高価格： グリッド取引の価格レンジの上限。市場価格が最高価格を上回ったときに、追加の発注が停止されます。
(3) 等差グリッド： 隣接したグリッドが等差額になるように配置（例：１，２、３，４）。
(4) 等比グリッド： 隣接したグリッドが等比率になるように配置（例：１，２、４，８）。
(5) グリッド数： サイクル内に割当てられた発注小区間数。例えば、100～400のレンジの中で等差グリッドを３区分設定すると、小区間の間隔は100～200、200～300、300～400となります。
(6) 保証金： グリッド戦略への投資資金。この投資資金は、先物アカウントとは分離され、グリッド戦略専用に使用されます。
(7) レバレッジ： グリッド戦略の先物取引に使用されるレバレッジ倍数
(8) トリガー価格： 市場価格がトリガー価格に達した場合、グリッド取引が発動します。パラメーターを設定しないという選択もできます。ロンググリッドにおいて設定しない場合は、最初の購入価格は現在の市場価格になります。ショートグリッドにおいて設定がない場合は、ショートポジションは即刻市場価格で買い戻されます。
(9) 利益/損失確定価格： 市場価格がこのレベルに到達した場合、グリッド戦略は自動的に市場価格でポジションを手仕舞います。
(10) 利益/損失確定パーセンテージ： 利益合計が設定パーセンテージに到達した場合、グリッド戦略は自動的に市場価格でポジションを手仕舞います。
(11) 推定強制決済価格： グリッド内のすべてのロング/ショートポジションが約定された前提で、最大数のロング/ショートポジションがオープンされたときの推定強制決済価格。
注意事項：
(1) 市場価格がグリッドレンジの上限/下限を越えた場合、当プログラムは操作を停止します。市場価格がグリッドレンジを外れて一方向に走り続けた場合、保有ポジションは未実現損失や強制清算リスクが発生する可能性があります。そのため、両サイド妥当なポジションにおいて適宜損切りできるように損失確定価格を設定することをお勧めいたします。
(2) グリッド戦略への投資資金は、先物アカウントとは分離され、グリッド戦略専用に使用されます。ユーザーは、資金が先物アカウントおよびその全体ポジションの影響外に移管されていることにご留意ください。
(3) 現在、最大20のグリッド戦略をご利用になれますが、この範囲を越えての新規戦略の作成はできません。
(4) グリッドの実行には以下のいくつかの状態があり、戦略詳細のページでご覧になれます：
・ペンディング：グリッドは作成されましたが、トリガー価格に到達していません；
・実行中：グリッドがトリガー価格に到達し、正常に実行しています；
・停止したがクローズしていない状態：戦略は実行停止したが、先物ポジションは未だクローズしていません。ユーザーは、正常にクローズする必要があります；
・手動終了：ユーザーが手動でグリッド戦略を終了し、全ポジションをクローズした状態；
・利益/損失確定終了：利益/損失確定価格が発動した場合に、当戦略システムが自動的に実行終了し、ポジションをクローズします；
・強制決済終了：先物ポジションが強制決済価格に到達した場合、当システム強制的に決済します。
(5) グリッド利益＝グリッド毎の価格差*グリッド毎の数量*完了した売却注文数量。この利益数式から、グリッドの収益性の前提は、トークンの価格が設定して価格範囲内に収まることが理解できると思います。利益増加の鍵は、取引量の増加とグリッド毎の利益にかかっています。資金総額を一定とすると、グリッドを過大に使用すると、グリッド毎の価格差と数量、取引毎の利益が減少することに繋がります。そのため、適宜グリッド数を調整することは、利益増加にとても重要です。
(6) 当プラットフォームでは、コピー戦略もご利用できます。ユーザーは、戦略マーケットプレイスに行って、お好みの戦略を選択することができます。デフォルト設定により、ユーザーが戦略を公表しており、戦略市場ランキングに参加し、他のユーザーの戦略をコピーすることができます。ユーザーは、手動でこの戦略の機能を無効にすることもできます。