1. Qu’est-ce que le taux de marge continuede maintien ?
Le taux de marge continuede maintenance est le taux de marge minimum requis des clientspar l’utilisateur pour maintenir la position actuelle. La réduction obligatoire de la position est déclenchée lorsque le taux de marge de la position est ≤100%.
Taux de marge position par position = (marge de la position + bénéfice/perte non réalisé(e) de la position) / (valeur nominale * nombre de feuilles * prix coté * (taux de marge continuede maintenance + taux de commissionsfrais de clôture))
Taux de marge sur une position complète = (solde du compte du contrat + bénéfice/perte non réalisé(e)) / (valeur nominale * nombre de feuilles nettes * prix marqué * (taux de marge continue de maintien + taux de commissions frais de clôture), où feuilles nettes = nombre de positions acheteuses - nombre de positions vendeuses)
Taux de marge continue totale multidevise = (solde du compte du contrat + bénéfice/perte non réalisé(e) de toutes les devises)/(marge continuede maintien + commissionsfrais de clôture pour chaque devise), où marge continuede maintien + commissionfrais de clôture pour chaque devise = valeur nominale * |nombre de netfeuilles de devises|*prix marqué * (marge continuede maintien + taux des commissionsfrais de clôture).
2. Pourquoi avons-nous un système de taux de marge continuede maintien par étape ?
Afin d’éviter que des positions importantes ne soient forcées à être liquidées, ce qui aurait un impact sur la liquidité du marché et entraînerait des pertes importantes, un système de taux de marge de maintenance par étape a été mis en place. Afin d'éviter l'impact sur la liquidité du marché lorsqu'une position importante est forcée d'être clôturée, ce qui entraîne des pertes importantes, la plateforme doit mettre en œuvre un système de taux de marge continue par étape. En d'autres termes, plus la position des clients est importante, plus le taux de marge continue est élevé et plus l'effet de levier maximal disponible pour le client est faible.
3. Comment calcule les positions et les tranches d’un client ?
En mode position par position, les positions de toutes les directions pour chaque contrat sont calculées ensemble en termes de nombre et de positions. Les positions dans chaque direction de chaque contrat sont calculées séparément pour le taux de marge continuede maintien requise pour la position.
En mode position complète, les positions de toutes les directions de chaque contrat sont comptées ensemble en termes de nombre et de positions. Toutes les positions dans toutes les directions de tous les contrats sont calculées ensemble avec le taux de marge continuede maintien requise pour la position.
4. Taux de marge continue de maintien par niveau des pièces
Veuillez vous rendre sur la page de négociation des contrats - [Règles de contrat] - [Tranches de position].
Logique de liquidation forcée et fonds de risque
1. Sur la plateforme CoinW, les conditions de liquidation du contrat sont basées sur le taux de marge, lorsque le taux de marge de la position du contrat est ≤100%, cela déclenchera la réduction forcée de la position ou l’éclatement.
2. Les clients peuvent également utiliser la "calculatrice" de la page Contrats pour calculer le taux de marge d’une position spécifique. Compte tenu de la situation réelle, le prix de liquidation estimé peut être différent du prix de liquidation réel. En mode position complète, si les clients ouvrent plusieurs positions, le prix d’exercice estimé n’est pas calculé car il est directement lié au prix de chaque devise.
3. La négociation de contrats CoinW met désormais en œuvre un mécanisme de liquidation par échelle, c’est-à-dire que les clients qui déclenchent le risque de liquidation seront automatiquement réduits en premier, et ne liquideront pas directement toutes leurs positions. Si l’exigence de marge pour la nouvelle position n’est toujours pas satisfaite après la réduction de la position, le cycle de réduction partielle se poursuivra jusqu’à ce que la position soit entièrement clôturée. Il s’agit là d’une des mesures de contrôle des risques prises par CoinW pour réduire l’impact sur le marché lorsque des positions importantes sont fermées de force.
4. lorsque la position d’un client déclenche un prix de nivellement forcé, le moteur de nivellement forcé reprend la position au prix de faillite et ferme la position par la commission du marché (prix de faillite : le prix auquel la marge de chaque position est entièrement perdue ; le prix auquel le solde du compte de la position entière est entièrement perdu, ce prix n’est pas affiché sur la ligne K).
5. Fonds de risque
Le fonds de risque est un fonds utilisé par la plateforme CoinW pour se protéger contre le risque de forçage des ordres de passage des positions, et ses principales sources comprennent la réserve fournie par la plateforme CoinW et le surplus de forçage des ordres de forçage.
Chaque jour à 09:00:00 (UTC+1), la plateforme transfère ou injecte dans le compte de réserve de risque les pertes ou les excédents causés par tous les ordres forts de moins et d’égalisation sur le marché de 09:00:00 (UTC+1) à la date du jour précédent, qui sont enregistrés comme des pertes dues à l’usure de la position et des injections d’égalisation forte.
Afin de coopérer avec l’optimisation des produits ou d’autres mises à niveau, la plate-forme peut modifier, ajouter ou supprimer le contenu de cette annonce, nous vous recommandons de vérifier régulièrement cette annonce pour obtenir les dernières informations, la plate-forme ne sera pas notifiée séparément.