Definición
El grid trading, o comercio en cuadrícula, es un tipo de estrategia de intercambio cuantitativo. Este bot de intercambio automatiza la compraventa del comercio al contado o spot trading. Está diseñado para enviar órdenes al mercado a intervalos predeterminados, dentro de un rango de precio configurado.
Se denomina grid trading al envío de órdenes por encima y debajo de un precio establecido, creando una red de órdenes de precios crecientes y decrecientes. De esta manera, se construye una cuadrícula de negociación.
Comisiones
La tasa de comisión de la orden al contado ejecutada por el bot de estrategia Maker & Taker es del 0,1 %
Crear el esquema
Hay dos maneras de crear una estrategia de cuadrícula. Una es crearla manualmente: ajustar los parámetros de la cuadrícula de acuerdo su propio criterio sobre el mercado volátil; la otra es generar una cuadrícula con un solo clic a través de un algoritmo de IA inteligente. El algoritmo de IA inteligente combinará datos recientes del mercado y le porporcionará parámetros dinámicos para la estrategia de cuadrícula.
Precio más bajo
La estrategia de cuadrícula no ejecutará las órdenes por debajo del precio más bajo de la cuadrícula.
Cuando el precio de activación esté establecido, no podrá exceder un 400 % del precio de activación, cuando el precio de activación no esté establecido, no podrá exceder el 400 % del precio actual.
Precio más alto
La estrategia de cuadrícula no ejecutará las órdenes por encima del precio más alto de la cuadrícula.
Tipo de cuadrícula
Modo aritmético (La diferencia de precios entre dos órdenes adyacentes es la misma, la diferencia de precios = (precio más alto - precio más bajo) / cantidad de cuadrícula, como 100/140/180/220 USDT)
Modo geométrico (La proporción de los precios entre dos niveles de órdenes adyacentes es igual, proporción de precio = (precio más alto / precio más bajo) ^ (1/número de cuadrícula), como 10/20/40/80 USDT)
Número de cuadrículas
El número de órdenes pendientes adyacentes oscila entre el máximo y el mínimo de la cuadrícula.
La precisión es 0, limitada a [2,200], y la tasa neta de rendimiento por cuadrícula no puede ser menor o igual a 0.
Por ejemplo, los parámetros con el precio más alto de 100U, el precio más bajo de 1600U, una cuadrícula proporcional y una cuadrícula de 4 se dividen correspondientemente en 4 cuadrículas de 100-200, 200-400, 400-800 y 800-1600.
Cantidad de inversión
La cantidad de fondos que el usuario espera invertir en la estrategia de cuadrícula, la cantidad de inversión del comercio en cuadrícula se aislará de la cuenta al contado como una posición independiente, y la orden se realizará de acuerdo a la estrategia establecida. La cantidad real de fondos utilizados para crear la cuadrícula dependerá de las condiciones del mercado y podría no ser igual a la cantidad introducida por el usuario.
Precio de activación
Tras establecer el precio de activación, la estrategia de cuadrícula no se iniciará inmediatamente después de su creación. La cuadrícula solo se iniciará cuando el último precio de transacción de la moneda de referencia sobrepase el precio de activación de la estrategia. Los usuarios deben asegurarse de que, cuando se active la estrategia de cuadrícula, la cuenta al contado disponga de fondos de inversión suficientes.
Por ejemplo, cuando la estrategia se crea el precio de transacción es de 2333 y el de activación de la estrategia es 2000, entonces la estrategia empezará a ejecutarse cuando el último precio de transacción sea menor o igual a 2000; de forma similar, si el precio de activación de la estrategia es de 3000, esta empezará a ejecutarse cuando el último precio de transacción sea mayor o igual a 3000.
Precio de recogida de beneficios
Cuando el precio de la última transacción de la moneda de referencia alcance dicho precio, la estrategia termina automáticamente y todas las monedas de referencia de la estrategia actual se venden al precio de mercado.
El precio de recogida de beneficios es mayor que el precio más alto, y no puede ser menor que el precio actual. Cuando el precio de activación se establezca al crear la cuadrícula, el precio de recogida de beneficios no puede ser inferior al precio de activación.
Precio de tope de pérdidas
Cuando el precio de la última transacción de la moneda de referencia caiga a este precio, la estrategia terminará automáticamente y todas las monedas de referencia de la estrategia actual se venderán al precio de mercado.
El precio de tope de pérdidas es menor que el precio más bajo, y no puede ser mayor que el precio actual. Cuando el precio de activación se establezca al crear la cuadrícula, el precio de beneficios no puede ser superior al precio de activación.
Configuración de seguimiento
Si desea permitir a otros ver los beneficios de esta estrategia y seguirlos de acuerdo con esta estrategia. La posición del seguidor se liquidará cuando finalice, y el beneficio total de la posición se deducirá según el ratio establecido y se transferirá a la cuenta del patrocinador de la estrategia.
Ejecución de la estrategia
A modo de ejemplo, se simulan las reglas de funcionamiento de la estrategia, siendo los parámetros de la cuadrícula los siguientes:
Par de negociación: BTC/USDT
Precio al crear la estrategia: 29 600 USDT
Precio más bajo: 21 000 USDT
Precio más alto: 43 000 USDT
Tipo de cuadrícula: Uniforme
Número de cuadrículas: 22
Cantidad de inversión: 3300U
Precio de activación de la estrategia: 32 500 USDT
Precio de recogida de beneficios: 56 000 USDT
Precio de tope de pérdidas: 18 000 USDT
Configuración de seguimiento: No permitir que otros lo sigan
Primera etapa: se crea la estrategia con éxito, y se activa el estado.
La estrategia no se activará hasta que el precio de BTC/USDT alcance los 32 500 USDT. Las estrategias sin precio de activación se saltarán la primera fase.
Segunda etapa: La estrategia se activa y se abre inicialmente una orden pendiente.
Cuando el precio de BTC/USDT alcance (o exceda) 32 500 USDT, la estrategia se activará, y el sistema bloqueará la cantidad de inversión esperada en la cuenta. El sistema calculará los precios de todos las órdenes pendientes en la cuadrícula (21 000/22 000/23 000...40 000/41 000/42 000 respectivamente) de acuerdo a los parámetros de la estrategia, y situará una orden de compra a esos precios. Si la profundidad del mercado es buena, el precio se establecerá en 32 500. Todas las órdenes de compra anteriores se ejecutarán, y la estrategia de cuadrícula colocará órdenes de venta a un nivel superior al precio de las órdenes de compra negociadas. En este momento, los precios 34 000/35 000/36 000/37 000/38 000/39 000/40 000/41 000/42 000/43 000 tienen órdenes de venta pendientes, 21 000/22 000/23 000/24 000/25 000/26 000/27 000/28 000/31 000/20 000: todos estos son órdenes de compra pendientes.
Tras completar la operación de apertura de posición, los fondos no congelados restantes de la estrategia (lo que no se han utilizado en las órdenes) se desbloquearán, y la cantidad de inversión esperada - la parte desbloqueada será igual a la cantidad de inversión real.
Tercera etapa: funcionamiento de la estrategia, cobertura de posiciones y arbitraje.
Si el precio de BTC/USDT cae por debajo de 32 000, la orden de compra se realizará en esta posición (Comprar a bajo precio), y el programa situará automáticamente una orden de venta en la posición de 33 000 (la cuadrícula pequeña de 32 000 - 33 000 se corresponde a la posición superior), siendo el número de órdenes de venta el volumen de compra de una sola cuadrícula. Si el precio de BTC/USDT sube por encima de 33 000, la orden de venta se realizará en esta posición (Vender a alto precio), y el programa situará automáticamente una orden de compra en la posición de 32 000 (la cuadrícula pequeña de 32 000 - 33 000 se corresponde a la posición inferior), siendo el número de órdenes de compra el volumen de compra de una sola cuadrícula. El sistema solo enviará una orden en la dirección opuesta en la posición correspondiente después de que la orden pendiente en el nivel actual se haya ejecutado por completo. Cuando el precio de BTC/USDT no perfore el precio más alto y el precio más bajo de la estrategia, al enviar órdenes y transacciones cíclicamente con las fluctuaciones del mercado, se pueden seguir obteniendo rendimientos volátiles en el mercado volátil. Si el precio de BTC/USDT continúa cayendo por debajo de 21 000, el sistema no llevará a cabo operaciones de compra para cubrir. De forma similar, después de que el precio siga subiendo más allá de 43 000, el sistema no llevará a cabo operaciones de venta para arbitraje.
Los ingresos por el precio de las monedas generados por el arbitraje no se pueden utilizar hasta que la estrategia se termina, se bloquea en la posición de la estrategia, y solo se utiliza para pagar la comisión de orden pendiente.
Cuarta etapa: Finalización de la estrategia.
Si el precio de BTC/USDT cae por debajo de 18 000, la estrategia finalizará, paralizando las pérdidas. En este momento, después de que el sistema cancele la información de la orden pendiente de la posición estratégica, venderá todas las monedas de referencia mantenidas en la posición estratégica al precio de mercado, después de eso, todas las monedas de precio de la posición se desbloquearán. La moneda de precio se desbloquea. Del mismo modo, si el precio de BTC/USDT supera los 56 000, la estrategia iniciará la finalización de la toma de beneficios. En este momento, después de que el sistema cancele la información de la orden pendiente de la posición estratégica, venderá todas las monedas de referencia mantenidas en la posición estratégica al precio de mercado. Después de eso, todas las monedas de precio en la posición se desbloquearán.
También puede darse el caso de que el usuario finalice manualmente la estrategia. En este momento, si el usuario opta por vender todas las monedas de referencia y luego finalizar la estrategia, el sistema retirará la información de la orden pendiente de la posición de la estrategia y venderá todas las monedas de referencia mantenidas en la posición de la estrategia al precio de mercado. Se desbloquean todas las monedas de precio de la posición; si el usuario no elige vender todas las monedas de referencia y luego finalizar la estrategia, el sistema desbloqueará todas las monedas de precio y monedas de referencia de la posición después de retirar la información de la orden pendiente de la posición estratégica.
En el caso de una estrategia de seguimiento en la que los ingresos totales den beneficios, el sistema transferirá parte de los ingresos con los ingresos totales como beneficios a la cuenta de divisas del patrocinador de la estrategia
Inversión real
La cantidad de inversión real, la cantidad de activos reales utilizados tras crear la posición de la estrategia de cuadrícula, y la unidad de precio de moneda.
Ingresos totales
Los ingresos totales desde que se ejecuta la estrategia de cuadrícula, y los ingresos se convierten en unidades monetarias de precio. Rentabilidad total = Beneficios de cuadrícula + Pérdidas y ganancias flotantes
Rendimiento = Rentabilidad total / Cantidad de inversión real * 100 %
Tasa de rentabilidad anual
Tasa de rentabilidad anual = rentabilidad total / cantidad de inversión real * 365 * 24 * 60 * 60 / número de segundos de funcionamiento de la estrategia * 100 %
Pérdidas y ganancias flotantes
La fluctuación en valor causada por la subida y bajada de la moneda base del par de negociación actual. Es el cambio del último precio de la moneda de referencia para el par de negociación actual relativo al precio medio de compra.
Pérdidas y ganancias flotantes totales = Σ pérdidas y ganancias flotantes de órdenes de venta + Σ pérdidas y ganancias flotantes de órdenes de compra
Pérdidas y ganancias flotantes de la orden de venta = cantidad de moneda de negociación restante * último precio + cantidad de moneda de facturación obtenida de la parte vendedora - cantidad de moneda de facturación consumida por la orden de compra correspondiente
Pérdidas y ganancias flotantes de la orden de compra = cantidad de transacción * (último precio - precio de transacción medio)
Cuando la estrategia de cuadrícula está ejecutándose, el precio del par de monedas será el último precio de la moneda base; cuando la estrategia de cuadrícula se finalice, el precio del par de monedas será el precio de la moneda de referencia en el momento de finalización de la estrategia.
Ratio de pérdidas y ganancias flotantes = pérdidas y ganancias flotantes / cantidad de inversión real * 100 %
Beneficio de cuadrícula
El beneficio obtenido del grid trading o comercio de cuadrícula será la suma de los beneficios generados por las órdenes de venta emparejados con las órdenes de compra.
Beneficio de cuadrícula = Σ Beneficio emparejado
Las órdenes de compra en la estrategia de cuadrícula se solicitan una por una, desde la de menor precio hasta la de mayor. Las órdenes de compra negociadas se acumulan en estructura. Tras el arbitraje, cada orden de venta negociada se empareja con una orden de compra en lo alto del grupo, y el beneficio emparejado se calcula.
Beneficio emparejado = Volumen de orden de venta - volumen de orden de compra
Volumen de orden de compra = cantidad de transacciones * precio de transacción + comisiones de gestión de orden de compra
Volumen de orden de venta = cantidad de transacciones * precio de transacción - comisiones de gestión de orden de venta
Ratio de beneficio de cuadrícula = Beneficio de cuadrícula / Cantidad real de inversión * 100 %
Tasa neta de rendimiento por cuadrícula
La tasa neta de rendimiento por cuadrícula se refiere al porcentaje de beneficios tras emparejar las órdenes de compra y venta en cada cuadrícula. Una vez determinado el modo de igual diferencia/proporción, la tasa neta de rentabilidad por cuadrícula puede calcularse a partir del precio más alto, el precio más bajo, el número de cuadrículas y la comisión de transacción por cuadrícula. La tasa neta de rendimiento por cuadrícula debe ser mayor que 0.
Para el modo aritmético, la tasa neta de rentabilidad por cuadrícula es un intervalo, siendo la mínima generada por la cuadrícula superior, y siendo la máxima generada por la cuadrícula inferior.
Volumen de compra de una sola cuadrícula
El volumen de compra de una sola cuadrícula se refiere al volumen de órdenes pendientes de cada cuadrícula a diferentes niveles de precio durante la ejecución de la cuadrícula.