Ejemplo 1: Reajuste automático por umbral
l Monedas del contrato y asignación objetivo: BTCUSDT (long, 50%), ETHUSDT (long, 40%), SOLUSDT (long, 10%)
l Apalancamiento: 10x
l Condición de rebalanceo automático: umbral del 10%
l Monto de inversión: 100 USDT
l Margen inicial utilizado para apertura de posición: 70 USDT
(Aproximadamente 70% del capital se usa para apertura inicial, el resto es margen de reserva. Esta proporción la determina el sistema y no es personalizable actualmente)
| Contrato | BTCUSDT | ETHUSDT | SOLUSDT |
| Dirección de la operación | Largo | Largo | Largo |
| Objetivo de asignación | 50% | 40% | 10% |
| Valor inicial de la posición （USDT） | 350 | 280 | 70 |
| Valor de la posición en el tiempo T1（USDT） | 360 | 320 | 120 |
| Proporción del valor de la posición en el tiempo T1 | 45% | 40% | 15% |
| Ajuste de posición en el tiempo T1 | Los valores de desviación de la ponderación en cartera no superan el umbral del 10%, por lo que no se activa el rebalanceo. | ||
| Valor de la posición en el tiempo T2（USDT） | 300 | 400 | 300 |
| Proporción del valor de la posición en el tiempo T2 | 30% | 40% | 30% |
| Ajuste de posición en el tiempo T2 | Comprar para abrir largos | - | Vender para cerrar largos |
| Monto de la operación （USDT） | +200 | - | -200 |
| Proporción del valor de la posición después del rebalanceo | 50% | 40% | 10% |
Se activará automáticamente el mecanismo de rebalanceo cuando la desviación entre la proporción de cualquier contrato y el objetivo asignado sea ≥10%, ajustando las posiciones para alinearlas con la asignación preestablecida. El usuario puede seleccionar un umbral entre 1% y 50%.
En el ejemplo anterior, el valor total de la posición en el tiempo T1= 800 USDT.
La proporción actual del valor de la posición de BTCUSDT es 45% , y la desviación es 5%; la proporción actual del valor de la posición de ETHUSDT es 40% , y la desviación es 0%; y la proporción actual del valor de la posición de SOLUSD es 15%. Ninguna desviación supera el 10%, por lo que no se activa el rebalanceo.
El valor total de la posición en el tiempo T2=1,000 USDT
BTCUSDT y SOLUSDT tienen actualmente un valor de posición del 30%, con una desviación del 20% en ambos casos, superando el umbral del 10%. Se activa el rebalanceo automático. Los detalles del ajuste son los siguientes:
1. Cierre de posición larga en SOLUSDT: Monto de venta = Valor actual de posición SOLUSDT 300 - Valor total actual de posición 1000 * Objetivo de asignación SOLUSDT 10% = 200 USDT, ganancia de 200 USDT;
2. Proporción del valor de posición ETHUSDT = Objetivo de asignación, no requiere rebalanceo;
3. Apertura de posición larga en BTCUSDT: Monto de compra = Valor total actual de posición 1000 * Objetivo de asignación BTCUSDT 50% - Valor actual de posición BTCUSDT 300 = 200 USDT;
Debido a que el pedido mínimo es 1 contrato y el monto total debe ser en contratos enteros, el monto real se ajustará según la orden emitida por el sistema.
Al activar el rebalanceo automático, las posiciones que excedan el objetivo de asignación se liquidarán, y el margen disponible (ganancias de liquidación + saldo restante de inversión) se utilizará para compensar las posiciones por debajo del objetivo, logrando así tomar ganancias en máximos y comprar en mínimos.
Ejemplo 2: Rebalanceo automático por ciclo/período.
l Monedas y objetivos de asignación del contrato: BTCUSDT (largos, 50%), ETHUSDT (largos, 40%), SOLUSDT (largos, 10%)
l Apalancamiento: 10x
l Condición de rebalanceo: ciclo de 4 horas
l Monto de inversión: 100 USDT
l Margen inicial utilizado: 70 USDT
(Aproximadamente 70% del capital se usa para la posición inicial, el resto es margen reservado. Esta proporción la determina el sistema y actualmente no admite personalización)
| Contrato | BTCUSDT | ETHUSDT | SOLUSDT |
| Dirección de la operación | Largo | Largo | Largo |
| Objetivo de asignación | 50% | 40% | 10% |
| Valor inicial de la posición （USDT） | 350 | 280 | 70 |
| Valor de la posición después de 4 horas （USDT） | 360 | 320 | 120 |
| Proporción del valor de la posición después de 4 horas | 45% | 40% | 15% |
| Reajuste de posición después de 4 horas | Comprar para abrir largos | - | Vender para cerrar largos |
| Monto de la operación （USDT） | +40 | - | -40 |
El sistema verificará la proporción de cada contrato según el ciclo preestablecido, activará automáticamente el mecanismo de rebalanceo y ajustará la distribución de posiciones para alinearla con los objetivos asignados predefinidos. Los usuarios pueden seleccionar ciclos de tiempo que incluyen 30 minutos, 1 hora, 4 horas, 12 horas, 1 día, 3 días y 7 días.
En el ejemplo anterior, 4 horas después de que el usuario creó la estrategia de Combinación de Contratos:
La proporción del valor de la posición BTCUSDT es del 45%, por debajo del objetivo de asignación; la proporción del valor de la posición SOLUSDT es del 35%, por encima del objetivo de asignación, lo que activa automáticamente el rebalanceo. Los detalles del rebalanceo son los siguientes:
1. Cierre de posición larga en SOLUSDT (venta): monto de venta = valor actual de la posición SOLUSDT 120 - valor total actual de las posiciones 800 * objetivo de asignación de SOLUSDT 10% = 40 USDT, ganancia 40 USDT;
2. La proporción del valor de la posición ETHUSDT = objetivo de asignación, no requiere rebalanceo;
3. Apertura de posición larga en BTCUSDT (compra): monto de compra = valor total actual de las posiciones 800 * objetivo de asignación de BTCUSDT 50% - valor actual de la posición BTCUSDT 360 = 40 USDT;
Debido a que el pedido mínimo es 1 contrato y el monto total de pedido debe ser en contratos enteros, el monto real de la transacción se ajustará según el sistema.
El orden de rebalanceo es: cerrar posiciones primero y luego abrir. Si hay múltiples criptomonedas que requieran cierre, se liquidarán simultáneamente. Lo mismo aplica para la apertura de posiciones.
Al activar el rebalanceo automático, las posiciones que excedan el objetivo de asignación se liquidarán, y el margen disponible (ganancias de liquidación + saldo restante de inversión) se utilizará para compensar las posiciones por debajo del objetivo, logrando así tomar ganancias en máximos y comprar en mínimos.
Declaración de exención de responsabilidad
La Combinación de Contratos es una herramienta de trading y no debe considerarse como asesoramiento financiero o de inversión proporcionado por CoinW. Los rendimientos de la estrategia pueden verse afectados por mercados unidireccionales o la configuración de parámetros, y usted puede ajustar la estrategia de la Combinación de Contratos con las condiciones del mercado.